某公司是一家美国公司，它打算用借款并投资法为1年后应付的3 000 000澳大利亚元保值。美元年利率

1. 某公司是一家美国公司，它打算用借款并投资法为1年后应付的3 000 000澳大利亚元保值。美元年利率

（1）一年后偿还贷款所需的美元金额=3,000,000 X [1/（1+12%）] X 0.85 X 107%  = 2,436,160.50美元，即：用2,276,785.60美元的银行的贷款，买入2,678,571.40澳元，存入银行，一年到期后，本息共得3,000,000澳元，届时还贷本息2,436,160.50美元
（2）远期合约保值所需的美元金额=3,000,000X(0.85-0.81)x107%+3,000,000X0.81=2,558,400美元。即：贷入120,000美元购买远期外汇期权合同，一年后还贷128,400美元，另外用2,430,000美元加上远期外汇期权合同购入3,000,000澳元，共需2,558,400美元。

        两相比较还是用借款并投资法保值好。

2. 问一道金融市场学的题，如下。 假定现在是2007年11月，目前市场上美国政府债券的预期收益率为1

注意该债券是在1996年11月发行的，在2011年11月时该债券剩余4年时间，而它每半年付息一次，即剩余的4年时间里会有8次付息，故此该债券的内在价值=1000*(13%/2)/(1+10%/2)+1000*(13%/2)/(1+10%/2)^2+1000*(13%/2)/(1+10%/2)^3+……+1000*(13%/2)/(1+10%/2)^7+1000*(1+13%/2)/(1+10%/2)^8=1096.95美元

3. 你投资27000美元于一个公司债券，每1000美元面值债券售价为900美元。在第二年

利率高HPR=(850-900+75)÷900=0.0278
不变：HPR=(915-900+75)÷900=0.1000
利率低HPR=(985-900+75)÷900=0.1778
E(r)=∑p(s)r(s)=0.1089
风险溢价=E(r)－5％=0.0589
期末期望价值=29940

4. 假设你决定购买一种5年期的债券,每年支付利息100美元,第五年末支付面值1000美元.债券的现值是

现值为100*(P/A,5,r)+1000*(P/A,5,r)，其中r表示无风险年利率，(P/A,5,r)，(P/A,5,r)的值可以再表中查询。

5. 某个投资者持有面值为300万美元的美国长期国库券，市场上预期利率将在未来的几个月中上升，该投资者在7月

投资者在现货市场的亏损=30000x（130+12/32-115-29/32）=434062.5；
投资者在期货市场的盈亏=10x3000x（100-87-18/32）=373125；
所以投资者的损失由434062.5缩小到60937.5；
（其中“130+12/32"类似于这种表达是因为美国国库券表达的特殊形式）

6. 2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=US

100万的4% 利息就是 4万   6% 就是6万   EUR1=USD1.50比较合理【摘要】
2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=USD1.50，若银行报价6个月的远期汇率为EUR1=USD1.60；
（1）如果你是银行，你认为合理的6个月的远期汇率为多少？（按照复利计算）
（2）本题中的银行的报价对投资者而言是否存在套利机会？请制定套利策略并计算套利利润。13145770【提问】
麻烦可以给出详细过程吗，谢谢啦【提问】
100万的4% 利息就是 4万   6% 就是6万   EUR1=USD1.50比较合理【回答】
4乘以1.5 等于6【回答】

7. 某公司有1,000美元的面值债券，利率为8%。这些债券将在25年后到期。如果当前到期收

跟期数比较没关系,毕竟当其收益率等于收到的利息除以市场价格

如果有其他问题欢迎提出

8. 2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=US

您好很高兴为您解答亲，100万的4% 利息就是 4万 6% 就是6万 EUR1=USD1.50【摘要】
2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=US【提问】
您好很高兴为您解答亲，100万的4% 利息就是 4万 6% 就是6万 EUR1=USD1.50【回答】
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这题【提问】
这题【提问】
您好亲这样拍过来看不清楚亲，为了更好的回答您建议用打字的形式亲【回答】
您好很高兴为您解答亲，100万的4% 利息就是 4万 6% 就是6万 EUR1=USD1.50【回答】