哪些期权策略不可能delta中性，哪些期权策略不可能delta中性资讯

1. 哪些期权策略不可能delta中性，哪些期权策略不可能delta中性资讯

单个策略不可能，其他的基本策略（除出跨式）也都不是百分之百的，毕竟需要通过delta值的匹配才可以实现delta中性。
在投资方面，“中性”一词通常用于描述价格不变的金融工具。 虽然这在技术上是准确的，但在期权交易的背景下，这个词具有稍微宽泛的含义。
当谈论中性交易策略时，谈论的策略不仅是从基础证券中获得相同价格的利润，还可以在证券在较窄的价格范围内移动时获利。


 扩展资料：
证券的价格在一段时间内上下波动时，据说它正在横向移动。 这是因为如果在图表上绘制价格变动，图表线不会显示任何实际的倾斜或下降，但它基本上会横向移动。 当价格横向移动时，潜在的证券处于所谓的中性趋势中。
在这种趋势中，基础证券的价格一直在上涨和下跌，但通常不会大幅增加，并且总是保持在一定范围内。 当价格开始达到阻力位或相应支撑位时价格持续上涨或价格持续下跌后，通常会出现中性趋势。
这些趋势可以持续数周甚至数月。 股票交易商和其他投资者在这种情况下真的很难获利，他们通常会留下仅仅处于中性趋势的证券。 但是，期权交易者可以通过使用适当的策略来利用它们。
参考资料来源：百度百科——期权策略

2. 哪些期权策略不可能delta中性，哪些期权策略不可能delta中性资讯

单个策略不可能，其他的基本策略（除出跨式）也都不是百分之百的，毕竟需要通过delta值的匹配才可以实现delta中性。
在投资方面，“中性”一词通常用于描述价格不变的金融工具。虽然这在技术上是准确的，但在期权交易的背景下，这个词具有稍微宽泛的含义。
当谈论中性交易策略时，谈论的策略不仅是从基础证券中获得相同价格的利润，还可以在证券在较窄的价格范围内移动时获利。


 扩展资料：
证券的价格在一段时间内上下波动时，据说它正在横向移动。这是因为如果在图表上绘制价格变动，图表线不会显示任何实际的倾斜或下降，但它基本上会横向移动。当价格横向移动时，潜在的证券处于所谓的中性趋势中。
在这种趋势中，基础证券的价格一直在上涨和下跌，但通常不会大幅增加，并且总是保持在一定范围内。当价格开始达到阻力位或相应支撑位时价格持续上涨或价格持续下跌后，通常会出现中性趋势。
这些趋势可以持续数周甚至数月。股票交易商和其他投资者在这种情况下真的很难获利，他们通常会留下仅仅处于中性趋势的证券。但是，期权交易者可以通过使用适当的策略来利用它们。
参考资料来源：百度百科——期权策略

3. 其它条件相同时，以下哪个期权的delta最大

Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/期货价格变化。

认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间)，因为股价上升时，认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间)，因为股价上升时，认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之Delta值会接近0.5，而等价认沽期权的则接近-0.5。

4. 假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，

按照个人理解，答案应该是B。
1、 首先谈及时间损耗要考虑的是Theta值。Theat值=期权价格变化/时间流逝变化，其一般为负值且越临近到期日，其绝对值越大。因此，近月期权具有较大的时间损耗。
2、 近月的平值期权对于波动率的敏感程度即Vega值更小。因为平值期权本身价值约等于标的价值。在近月其转化为虚值或实值期权的可能性更小，因此Vega值更小。
3、 综上，该组合应该是买入了近月到期的期权；而远月到期的期权的时间损耗较小，vega值较大，故应该是卖出了远月到期的期权。应该是一个类似日历套利的策略。
个人拙见，仅供参考。

5. 关于期权delta的一道题！

这题是没有计算过程的，缺少很多数据，不可能计算出具体的数字。显然题目也没要求具体数字，答案也只是一个范围而已。

Delta一定是一个0到1之间的数字，也就是当股票价格变化1元，期权价格会变化0到1元之间。Delta的性质就是在期权ATM的时候，也就是股价等于行权价的时候，会大致等于0.5。这题的股价从50开始上涨，Delta会从0.5逐渐增加到1。

这种题目应该只是考察对Delta基本性质的了解，记住Delta的图像是最好的方法，或者可以用moneyness来理解。